W tym miesiącu wybrane są wskazówki Tradersrsquo, dostarczone przez różnych programistów oprogramowania do analizy technicznej, aby ułatwić czytelnikom wdrożenie niektórych strategii przedstawionych w tym i innych kwestiach. Inne kody pojawiające się w artykułach w tym wydaniu są publikowane w Strefie subskrybentów naszej strony internetowej pod adresem technical. traderssubsublogin. asp. Logowanie wymaga Twojego nazwiska i numeru subskrypcji (z etykiety mailingowej). Po zalogowaniu przewiń w dół pod obszarem objętym licencjonowanym systemem transakcyjnym, aż zobaczysz kod ldquoCode z articles. rdquo. Z tego miejsca kod można skopiować i wkleić do odpowiedniego programu analizy technicznej, aby nie było potrzeby ponownego wpisywania kodu dla subskrybentów. Możesz skopiować te formuły i programy, aby ułatwić korzystanie z arkusza kalkulacyjnego lub oprogramowania analitycznego. Po prostu wybierz odpowiedni tekst, podświetlając go tak, jak w dowolnym edytorze tekstu, a następnie użyj standardowego polecenia klawisza do skopiowania lub wybierz polecenie ldquocopyrdquo z menu przeglądarki. Skopiowany tekst można następnie dodać do dowolnego otwartego arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania, wybierając punkt wstawienia i wykonując polecenie wklejania. Przełączając się między oknem aplikacji a otwartą stroną internetową, dane można łatwo przenosić. Wskazówki dotyczące tego miesiąca zawierają formuły i programy dla: TRADYCJA: Średni zasięg True Trailing Zatrzymuje artykuł Sylvain Vervoortrsquos w tym wydaniu, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo opisuje technikę generowania sygnałów handlowych ze średnimi prawdziwymi obliczeniami zakresu. Po dokonaniu pierwszego wpisu może nastąpić dowolna liczba zwrotów. Pierwszy dzień handlu i pierwszy kierunek handlu ustalane są przez dane wejściowe użytkownika. Aby pobrać kod EasyLanguage do tego badania, przejdź do Forum wsparcia TradeStation i EasyLanguage (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213). Wyszukaj plik ldquoVervoort Atr Trail. eld. rdquo Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadne rodzaje rekomendacji handlowych, rekomendacji lub strategii inwestycyjnej nie są podejmowane w żaden inny sposób, ani nie są oferowane przez TradeStation Securities lub podmioty z nim powiązane. Rysunek 1: TRADYCJA, strategia zatrzymania ATR. Oto przykład strategii ATRTrail firmy Vervoort na wykresie Google, Inc. (GOOG). Poziomy, na których strategia wprowadza nowe długie pozycje są wyświetlane przez linie cyjan. Krótkie poziomy wprowadzania są wyświetlane za pomocą magenta. Wykres po lewej pokazuje poziomy oparte na oryginalnym obliczeniu szlaku ATR. Na wykresie po prawej stronie zastosowano zmodyfikowane obliczenia. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. Podmiot zależny od TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: Średni punkt zwrotny z prawdziwym zasięgiem W tym miesiącu podano podpowiedź Tradersrsquo: Atr TrailingStop. efs, zmodyfikowany Atr. efs i zmodyfikowany Atr TrailingStop. efs w oparciu o kod formuły z artykułu Sylvain Vervoortrsquos w tym wydaniu, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo Formuła zatrzymania ataku tra jest skonfigurowana tylko do testowania wstecznego. Ta formuła tworzy trailing stop na podstawie pięciokrotnego Atr z wielokrotnością 3,5. Te parametry można konfigurować za pomocą opcji Edit Studies na Advanced Chart. Ponadto formuła rysuje etykiety i strzałki, aby podświetlić sygnały handlowe, które mogą być wyłączone podczas edycji badań. Strategię można ustawić tak, aby pokazywała długie lub krótkie sygnały. Zmodyfikowana formuła Atr po prostu kreśli wskaźnik z domyślnie pięcioma kropkami. Ten parametr można skonfigurować za pomocą opcji Edit Studies w Advanced Chart. Zmodyfikowana formuła ataku tra Atr jest podobna do przystanku tra, poza tym, że używa zmodyfikowanego Atr. Ta formuła używa tych samych wartości domyślnych, które można również konfigurować za pomocą opcji Edycja badań wykresu zaawansowanego. Aby przedyskutować to badanie lub pobrać pełne kopie kodu formuły, odwiedź Forum dyskusyjne biblioteki Efs pod linkiem Forum w esignalcentral lub odwiedź naszą Bazę wiedzy Efs w esignalcentralsupportkbefs. Skrypty z formułami eSignal (Efs) są również dostępne do kopiowania i wklejania z witryny Stocks Commodities w Traders. Ryc. 2: eSIGNAL, ŚREDNI PRAWDZIWY ZAKRES PRZESUWANIA. Oto demonstracja zatrzymania końcowego ATR, zmodyfikowanego ATR i zmodyfikowanego zatrzymania trajektorii ATR. mdashJason Keck eSignal, oddział Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: Średni punkt spustowy True Range Zmodyfikowany wskaźnik Atr zaprezentowany przez Sylvaina Vervoorta w kategorii "True Range Trailing Stopsrdquo" w tym numerze jest dostępny w Wealth-Labrsquos TascIndicator biblioteka w wersji 1.0.7.0 i nowszych. Tutaj, wersquoll dostarcza kod WealthScript, aby wprowadzić pozycję uznaniową, długą lub krótką, w dniu otwarcia określonej daty określonej przez parametry strategii. Uwzględniono klasę Atr Trail, która wykorzystuje zmodyfikowany Atr, aby obliczyć końcowy stop na podstawie ostatniego ostatniego zamknięcia. Możesz go użyć w dowolnej strategii. Po utworzeniu obiektu Atr Trail wystarczy przekazać numer pręta do metody Atr Trail. Price. Podobnie jak w przypadku poprzedniego artykułu miesiąca, jeśli wolisz używać punktów zatrzymania, wygodna jest wbudowana metoda WealthScriptrsquos ExitAtTrailingStop. Zobacz wykres 3 dla przykładowego wykresu. Rysunek 3: WEALTH-LAB, zmodyfikowany, średni, rzeczywisty ogranicznik zasięgu. INTC to trzy czarne wrony po odwróceniu się wyspy doji, co stanowiło niezły układ do wprowadzenia zwarcia z relatywnie ścisłym zatrzymaniem w środku wzoru. AMIBROKER: Średni prawdziwy zasięg Trailing zatrzymuje się w ldquoAverage Prawdziwy zasięg Trailing Stopsrdquo w tym numerze, autor Sylvain Vervoort kontynuuje swoje studia różnych technik stopu końcowego. Wdrożenie zmodyfikowanych średnich prawdziwych przystanków zasięgu jest łatwe w języku AmiBroker Formula Language dzięki wbudowanej obsłudze pętli, więc nie potrzebujemy żadnych zewnętrznych bibliotek Dll. Gotowa do użycia formuła AmiBroker do techniki tra trailing stop została przedstawiona na listingu 1. Ta formuła jest ulepszoną wersją tego, którą podano w ostatnim miesiącu. Porady Tradersrsquo dla Vervoortrsquos Maj 2009 Artykuł Stocks commodities. Oprócz stałych i standardowych technik Atr-stop podanych w zeszłym miesiącu, formuła umożliwia użytkownikowi wybranie zmodyfikowanej metody Atr z listy moderatora Ldquostop. Większość kodu pozostaje niezmieniona, z dodaniem tylko obliczenia zmodyfikowanego Atr. Aby z niego skorzystać, wprowadź formułę do edytora, a następnie naciśnij opcję Wskaźnik dddepozycji (patrz rysunek 4). Aby dostosować tryb zatrzymania i jego parametry, kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie ldquoparametersrdquo z menu kontekstowego. Rysunek 4: AMIBROKER, zmodyfikowany, średni, rzeczywisty zatrzymanie zasięgu. Oto codzienny wykres CRM z 3,5-krotnym, zmodyfikowanym stopem końcowym ATR (5) ze strzałkami kup (zielony) i sprzedaj (czerwony). PODRÓŻ NEUROSHELL: Średni zakres trailing'owania True Range (True True Range Trailing Stops) Średnia technika trailingowania z zatrzymaniem True Range opisana przez Sylvaina Vervoorta w jego artykule w tym wydaniu, Autentyczne True Trailer Stopy, można zaimplementować w NeuroShell Trader, łącząc kilka wbudowanych wskaźników NeuroShell Traderrsquos plus kreator strategii handlowej. Po pierwsze, aby odtworzyć wskaźnik średniej rzeczywistej wartości wykładniczej według J. Wellesa Wilderrsquosa, wybierz polecenie ldquoNew Indicatorhelliprdquo z menu Wstaw i użyj Kreatora wskaźników, aby utworzyć następujący wskaźnik: Aby odtworzyć Sylvain Vervoortrsquos, system odwrócenia zatrzymania z rzeczywistą odległością, wybierz LdquoNew Trading Strategyhelliprdquo z z menu Wstaw i wprowadź następujące informacje w odpowiednich lokalizacjach Kreatora strategii handlowej: Jeśli chcesz utworzyć średni system końcowego zatrzymywania z zakresem, używając własnych reguł wpisu do systemu handlu, po prostu połącz wymienione wcześniej przystanki końcowe z własnymi warunkami początkowymi. Aby odtworzyć zmodyfikowany średni wskaźnik zakresu rzeczywistego, wybierz polecenie ldquoNew Indicatorhellipldquo z menu Wstaw i użyj Kreatora wskaźników, aby utworzyć następujące wskaźniki: Aby odtworzyć zmodyfikowany system końcowego odwrócenia zatrzymania z rzeczywistą odległością, wprowadź następującą formułę w odpowiednich lokalizacjach Trading. Kreator strategii: Jeśli chcesz utworzyć zmodyfikowany system śledzenia z tradycyjnym systemem śledzenia z prawdziwym zasięgiem, korzystając z własnych reguł handlu systemami sprzedaży, po prostu połącz zmodyfikowane średnie końcowe punkty końcowe z wymienionymi powyżej z własnymi warunkami wyjścia. Rysunek 5: PODMIOT PODOBNY, SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ŚREDNIM PRAWDZIWEMU ZAKRESIE Jeśli posiadasz NeuroShell Trader Professional, możesz także wybrać, czy parametry systemu powinny być zoptymalizowane. Po przetestowaniu strategii transakcji, użyj przycisku ldquoDetailed Analysishelliprdquo, aby wyświetlić statystyki historyczne i statystyki handlu dla poszczególnych strategii. Aby uzyskać więcej informacji o NeuroShell Trader, odwiedź NeuroShell. AIQ: Średni punkt końcowy Trailing Stops Tutaj pokazany jest kod Aiq dla specyficznej dla daty wersji zatrzymania końca średniego prawdziwego zakresu (Atr) oraz zmodyfikowanego zatrzymania trajektorii średniego zasięgu rzeczywistego (Atr M) opisanego przez Sylvaina Vervoorta w jego artykule issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo Ten kod zatrzymania Atr można wkleić do dowolnego wybranego przez siebie systemu, a następnie wykorzystać jako wyjście. Wersja specyficzna dla daty (w której data początkowa jest wprowadzana ręcznie w kodzie Eds jako dane wejściowe, a następnie stop rozpoczyna się od tej daty) została zakodowana i podana również tutaj. Zatrzymanie to można nanieść na wykres w celu sprawdzenia transakcji pojedynczo. Pamiętaj, aby ustawić wszystkie wejścia, aby pasowały do twojego celu. Kod można pobrać ze strony internetowej Aiq w aiqsystems, a także z TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Może również zostać skopiowany i wklejony z witryny Stocks Commodities w Traders. TradersStudio: Średni zasięg True Trailing Stops Implementacja TradersStudio systemu fixed-percent trailing stop oraz wersji specyficznej dla daty opartej na ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo autorstwa Sylvain Vervoort jest omawiana tutaj. Średni prawdziwy trailing stop (Atr) powinien mieć przewagę nad stałym stopniem procentowym, który został przetestowany w zeszłym miesiącu w moim maju 2009 Tradersrsquo Tip, ponieważ stop może dostosować się do zmieniającej się zmienności zarówno całego rynku, jak i każda indywidualna giełda wiąże się ze zmiennością i zmianami zmienności. W maju 2009 r. Tradersrsquo Tip, zmodyfikowałem Vernoortrsquos stały procentowy system końcowych stopów poprzez dodanie czasu na rynku, a także przez handel długimi i krótkimi bokami. System ten, jeśli jest sprzedawany zarówno długo, jak i krótko, byłby zawsze włączony, ale ponieważ dodałem filtr rynkowy oparty na filtrze zgodnym z trendem rynkowym, będzie on handlował długo, gdy trend rynkowy wzrośnie lub trend rynkowy jest niższy. Zakodowana wersja Vervoortrsquos Atr system kończący, który tu dostarczam, ma opcje handlu zarówno długie, krótkie lub długie i krótkie. Ma również opcję zastosowania filtra trendu rynkowego przy użyciu indeksu SampP 500 (Spx) w celu ustalenia, czy należy handlować długo lub krótko. Postanowiłem trzymać się listy autorów akcji dostępnych do testów. Jedną z zalet testowania akcji w TradersStudio w porównaniu z innymi programami jest to, że w testach dostępne są zarówno nieskorygowane serie cen, jak i seria z korektą dzieloną. Może to mieć duże znaczenie w obliczaniu prowizji, gdy są one oparte na liczbie akcji będących w obrocie. (Inne programy obliczają prowizje według stawki za akcję, a jeśli nie znasz faktycznej ceny akcji i faktycznej liczby akcji, które mogłyby być przedmiotem obrotu, prowizje nie mogą być obliczone dokładnie.) Ponadto, z TradersStudio, możemy są w stanie prawidłowo zastosować regułę ceny minimalnej w celu wyeliminowania bardzo tanich produktów. Gdy dostępne są tylko dane z dopasowaniem podziału, nie możemy dokładnie zastosować filtra ceny, ponieważ nie wiemy, czy dany produkt jest tani ze względu na podział, czy też w rzeczywistości obracał się po niskiej cenie w czasie rzeczywistym. TradersStudio ma również możliwość obliczania dywidend, które zostałyby otrzymane lub wypłacone (jeśli są krótkie). Rysunek 6: TITLE. blurb Na Rysunku 6 pokazuję porównanie krzywych equity: lewy oznacza obrót zarówno długim, jak i krótkim za pomocą filtru trendów na Spx o zoptymalizowanych parametrach przy użyciu stałego procentowego systemu zatrzymania trailingu z wydania z maja 2009, podczas gdy po prawej stronie wyświetla ten zmodyfikowany system Atr trailing stop (AtrM) emitentaquiz o zoptymalizowanych parametrach. Wystarczy spojrzeć na dwie krzywe equity, trudno jest powiedzieć, które jest lepsze, chociaż Atr M (prawy łuk) wydaje się gładszy z mniejszymi wypłatami. Patrząc na tabelę na rysunku 7, która pokazuje niektóre kluczowe wskaźniki dla dwóch metod stopu końcowego, widzimy, że przystanki Atr M są preferowane, ponieważ uzyskujemy nieco wyższy zysk netto przy niższym wypłacie, lepszym współczynniku zysku i lepszym zyskiem. do maksymalnych współczynników wypłaty z mniejszą liczbą transakcji. Odkryłem również, że jest nieznaczna poprawa (nie pokazano) przy użyciu systemu Atr M w porównaniu do systemu Atr. Rysunek 7: TITLE. blurb Aby zmierzyć odporność zestawów parametrów z optymalizacji systemu Atr M, na rysunku 8 pokazuję dwa trójwymiarowe modele. Lewy model pokazuje dwa parametry w porównaniu do zysku netto, a prawy model pokazuje dwa parametry w porównaniu do maksymalnego wykorzystania. Parametr Atr-length jest mniej czuły na zmiany niż wielokrotność Atr. Zakres dobrych parametrów wynosi od 5 do 10 dni dla długości Atr i od 4,5 do 5,5 dla liczby Atr. Wszystkie testy wykorzystywały 300 dni dla średniej długości ruchomej na filtrze trendów Spx. Użyłem dodatku TradersStudio do stworzenia trójwymiarowych modeli. Rysunek 8: TITLE. blurb Kod można pobrać ze strony TradersStudio pod adresem TradersStudio - Traders Resources-FreeCode oraz z TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Można go również kopiować i wklejać z witryny Stocks Commodities u handlarzy. STRATASEARCH: Średnie traile stopu True Range W bieżącej serii artykułów Sylvain Vervoort na temat metod stop, w tym w tym wydaniu, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo Vervoort dostarczył kilka pomocnych metod do implementacji trailing stopów. W oparciu o nasze testy, strategia przedstawiona w tym artykule monthrsquos zapewnia pewien wzrost wydajności w stosunku do metod omawianych w jego artykule z zeszłego miesiąca (ldquoUsing Initial i Trailing Stopsrdquo). W naszych testach, zarówno stała procentowa metoda zatrzymania trailingowego, jak i zmodyfikowana metoda ataku trailing stop, były przeprowadzane na komponentach Nasdaq 100 od 2004 do 2007 z wykorzystaniem spreadu 0,04 i prowizji 10,00 po każdej stronie. Zakres zmiennych został również dodany w celu przetestowania wartości procentowej, okresu i współczynnika. Co zaskakujące, każdy zestaw parametrów dla obu podejść do przystanku końcowego przyniósł zyskowne wyniki. Jednak zmodyfikowany przystanek Tra wyraźnie miał lepsze osiągi, przy wyższych zwrotach i krótszych okresach utrzymywania. Rysunek 9: STRATASEARCH, zmodyfikowany ATR z końcowymi ogranicznikami. Jednym z nich jest kupowanie, gdy cena wzrośnie powyżej zmodyfikowanej linii ATR, i sprzedawać, gdy cena spadnie poniżej. Jedną z kwestii, odnotowaną w ubiegłym miesiącu również w tej kolumnie, jest to, że procentowa rentowność nigdy nie wzrosła powyżej 50 dla obu metod. Podobnie oba podejścia osiągały słabe wyniki, gdy testowano je wyłącznie w 2008 r. Dlatego te stopnie końcowe mogą znacznie skorzystać na zastosowaniu wskaźników pomocniczych. Automatyczne wyszukiwanie w StrataSearch może pomóc użytkownikom znaleźć wskaźniki pomocnicze, które poprawią którekolwiek z tych podejść kończących. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych porad StrataSearch Tradersrsquo, dodatkowe informacje, w tym wtyczki, można znaleźć na wspólnym forum użytkownika StrataSearch. STOCKFINDER: Średni końcowy spływ na końcowych ścieżkach Wersquove utworzył wykres dla StockFindera, który pokazuje wykresy dla zatrzymania z ustalonym procentem, średniego zatrzymania końca (Atr TS), zmodyfikowanego Atr TS i zmodyfikowanego Atr. na podstawie rsquoAverage True Range Trailing Stopsldquo autorstwa Sylvain Vervoort. Standardowy średni rzeczywisty zakres jest już dostępny w bibliotece wskaźników. Aby załadować wykres do dowolnego układu, kliknij ikonę Elementy współdzielone (koperta) u góry ekranu programu StockFinder, a następnie wybierz opcję Wyświetlaj pozostałych użytkowników, a następnie udostępnij elementy z wyświetlonego menu. Kliknij kartę Wykresy w wyświetlonym oknie Shared Items i wyszukaj LdquoJune Tradersrsquo Tips. rdquo Otwórz wykres, wybierając go z listy i klikając przycisk Otwórz. Wykres otworzy się w bieżącym układzie. Możesz zapisać wykres, klikając przycisk Zapisz u góry wykresu. Czerwona działka z ceną to stały procentowy procent z artykułu Vervoortrsquos. Kliknięcie go powoduje wyświetlenie okna edycji. Stamtąd możesz zmienić miesiąc, dzień i rok dla handlu otwartego, przystanku i procentu. Niebieska działka na cenę to Atr TS z artykułu. Kliknięcie go powoduje wyświetlenie okna edycji. Stamtąd możesz zmienić miesiąc, dzień i rok dla handlu otwartego, przystanku, okresu Atr i wielu. Żółty wykres cenowy to zmodyfikowany Atr TS z artykułu. Kliknięcie go powoduje wyświetlenie okna edycji. Stamtąd możesz zmienić miesiąc, dzień i rok dla handlu otwartego, przystanku, okresu Atr i wielu. Dolny panel pokazuje zmodyfikowany wykres Atr, który można również edytować, klikając na niego. Reguły skanowania, sortowania lub kolorowania wykresów można utworzyć dla dowolnego wykresu, klikając go i używając odpowiedniej zakładki w oknie Edycja. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykresu lub działek, odwiedź fora pomocy Worden na WordenTraining. Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania lub rozpocząć bezpłatną wersję próbną, odwiedź StockFinder. Rysunek 10: STOCKFINDER, ATR TRAILING STOP. Ta tabela przedstawia zatrzymanie o stałym procentowym zatrzymaniu, średnie końcowe zatrzymanie końca (ATR TS), zmodyfikowany ATR TS i zmodyfikowany ATR. NeoTicker: Średnie trailing Stopy True Range W artykule LdquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo w tym numerze, Sylvain Vervoort przedstawia zmodyfikowaną wersję wskaźnika średniej rzeczywistej odległości. Ta zmodyfikowana wersja wraz z trailing stop opartym na zmodyfikowanym Atr. można zaimplementować w NeoTicker za pomocą języka formuły. Wskaźnik nosi nazwę ldquoTasc modified average true rangerdquo (Listing 1) z trzema parametrami: parametr liczby całkowitej Atr period liczba rzeczywista parametr mndlaracja Atr i data rozpoczęcia parametru datetime. Data rozpoczęcia jest parametrem ustawiania daty i godziny, który określa, która data rozpocznie znakowanie. Ten wskaźnik ma dwa wykresy: pierwszy wykres zwróci zmodyfikowaną wartość Atr, a drugi wykres jest końcową wartością zatrzymania. Domyślnie wyświetlany jest tylko końcowy wykres zatrzymania (rysunek 11). Rysunek 11: NEOTICKER, ATR TRAILING STOP Wersja do pobrania wskaźnika będzie dostępna na blogu NeoTicker (blog. neoticker). TRADECYZJA: Średnie spóźnienia w zakresie rzeczywistych odległości W swojej serii artykułów na temat metod zatrzymywania się, Sylvain Vervoort pokazuje, jak ważne jest rozważenie sygnału ostrzegawczego, a ustawienie zatrzymuje się we właściwym czasie, aby uniknąć zatrzymania przez normalny hałas na rynku. Ten artykuł emitentówquos, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo opisuje metodę trailing-stop opartą na zatrzymaniu trailingu średniego prawdziwego zasięgu (Atr). Korzystając z Kreatora funkcji w Tradecision, utwórz funkcję StopTrailATRMod dla zmodyfikowanej wartości tra trailing stop w następujący sposób: Rysunek 12: TRADECYZJA, ZMODYFIKOWANY ŚREDNI PRAWDZIWY ZAKRES ZATRZYMANIA SZEREGU. Oto 3,5-krotnie pięciokrotna modyfikowana średnia ATR wykreślona na wykresie DD. Jak wspomniano w artykule Vervoortrsquos, yoursquoll należy ręcznie wprowadzić datę początkową. Aby zdefiniować datę (), użyj wartości liczbowej w formacie Yymmdd. Data zwraca ldquo080102rdquo, jeśli dzień przypada na 2 stycznia 2008 r. Patrz Rysunek 12. Aby zaimportować strategię do Tradecision, odwiedź obszar ldquoTradersrsquo Porady z Tasc magazinerdquo na tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm lub skopiuj kod z witryny Stocks Commodities u handlarzy. NINJATRADER: Średni spływ w kierunku True Range Metoda tra trailing stop omówiona przez Sylvaina Vervoorta w jego artykule w tym wydaniu, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo zostało zaimplementowane jako wskaźnik dostępny do pobrania na ninjatraderSCJune2009SC. zip. Po pobraniu z poziomu okna Centrum sterowania NinjaTrader wybierz menu File Utilities Import NinjaScript i wybierz pobrany plik. Ten wskaźnik dotyczy NinjaTrader w wersji 6.5 lub nowszej. Możesz przejrzeć kod źródłowy indicrsquos, wybierając menu Narzędzia Edycja NinjaScript Indicator z poziomu okna Centrum Kontroli NinjaTrader i wybierając ldquo Atr TrailingStop. rdquo Przykładowy wykres pokazano na Rysunku 13. Wskaźniki NinjaScript są skompilowanymi bibliotekami Dll, które działają natywnie, a nie interpretowane , który zapewnia najwyższą możliwą wydajność. Rysunek 13: NINJATRADER, ATR TRAILING STOP. Oto przykład wskaźnika zatrzymania ATR na dziennym wykresie AMD. mdashRaymond Deux amp Josh Peng NinjaTrader, LLC ninjatrader WAVE59: Średni zasięg True Trailing Stops w ldquoAverage Prawdziwy zasięg Trailing Stopsrdquo w tym wydaniu, Sylvain Vervoort wdraża algorytm ataku stop, który wykorzystuje zarówno jako system odwracający, jak i jako sposób zastosowania zatrzymania trailingowego aby otwierać pozycje wprowadzone innymi metodami. Byliśmy ciekawi, w jaki sposób metoda zatrzymania trailingowego Vervoortrsquos poradziła sobie z ostatnimi akcjami w niestabilnych indeksach giełdowych, więc zastosowaliśmy go do Dow Jones Industrial Average. Na wykresie 14 widać, że w drugiej połowie 2008 r. Pozostało ono krótkie, a w marcu 2009 r. Zostało odwrócone do pozycji długiej. Zgodnie z tym narzędziem rynek wygląda na gotowy do odzyskania części strat z zeszłego roku. Bądź ostrożny, jeśli cofniemy się pod czerwoną linią. Rysunek 14: WAVE59, ATR TRAILING STOP. Oto metoda zatrzymania trailingowego Vervoortrsquos zastosowana do średniej przemysłowej Dow Jones. W drugiej połowie 2008 r. Był krótki, aw marcu 2009 r. Został odwrócony do pozycji długiej. Oferujemy cztery skrypty wdrażające podejście Vervoortrsquos w Wave59. Jak zawsze, użytkownicy Wave59 mogą pobrać te skrypty bezpośrednio za pomocą Biblioteki QScript, znalezionej w wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intl, Inc. wave59 VT TRADER: Średni punkt spustoszenia True Range Wskazówka Tradersrsquo opiera się na artykule LdquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo autorstwa Sylvain Vervoort w tym wydaniu. Wersquoll będzie oferował wskaźnik końca odwrotnego ataku tra do pobrania na naszych forach internetowych. Kod VT Trader i instrukcje dotyczące ustawiania wskaźnika są następujące: Navigator WindowToolsIndicator BuilderNowy przycisk W zakładce Indicator wpisz następujący tekst dla każdego pola: W zakładce wejściowej utwórz następujące zmienne: W zakładce Wyjście utwórz następujące zmienne: W zakładce Formula, skopiuj i wklej następującą formułę: Kliknij ikonę Zapisz, aby zakończyć tworzenie wskaźnika cofania dryfującego stopu ATR. Rysunek 15: VT TRADER, ATR TRAILING STOP. Oto przykład wskaźnika cofania zatrzymania ATR na 30-minutowym wykresie świecznikowym EURUSD. Aby dołączyć wskaźnik do wykresu (rysunek 15), kliknij prawy przycisk myszy w oknie wykresu, a następnie wybierz polecenie Dodaj wskaźnik dł. - ldquoTASC - 062009 - Śledź poziom odwróconej stoploss (Atr) rdquo z listy wskaźników. Aby dowiedzieć się więcej o VT Trader, odwiedź cmsfx. Transakcje na rynku Forex wiążą się ze znacznym ryzykiem strat i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. mdashChris Skidmore Visual Trading Systems, LLC (dzięki uprzejmości CMS Forex) (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx IDENTYFIKACJA HANDLOWA: Średni True Range Trailing Stops Pomysły są łatwe do wykonania, które są trudne. Jeff Bezos (Amazon) W ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo w tym wydaniu Sylvain Vervoort tworzy trailing stop oparty na średniej rzeczywistej wartości zasięgu na portfelu 25 akcji i dąży do ustalenia, czy jest to lepsze zatrzymanie niż metoda fixed-percent trailing stop przedstawiona w artykule z maja 2009 roku. Subskrybenci Trade-Ideas Pro, którzy korzystają z naszego narzędzia do analizy historycznej opartego na zdarzeniach, The OddsMaker, już rozumieją różne założenia, z których korzystają te narzędzia, aby znaleźć transakcje o największym prawdopodobieństwie. Podsumowując krótko, OddsMaker nie patrzy tylko na 25 akcji, agrave priori, aby wygenerować wyniki analizy historycznej, bierze pod uwagę wszystkie akcje, które pasują do pożądanego wzoru na rynku, znajduje to zapasy i stosuje regułę backtestrsquos przed zsumowaniem wyników szczegółowy zestaw sum: stopa wygranej, średni zwycięzca, średni przegrany, wygrana netto i współczynnik pewności. (Patrz Rysunek 18.) Jako takie, dostarczamy alternatywną metodę zatrzymania i inną strategię do rozważenia. Poruszając się w Trade-Ideas korzystamy z niestandardowego, dynamicznego stopu, który uwzględnia 15-minutową średnią zmienność zapasów pomnożoną przez względny wolumen (indeksowany stosunek bieżącego wolumenu w stosunku do historycznego wolumenu akcji w momencie handel jest dokonywany). Ten środek nazywany jest poruszeniem. Poruszenie można wyjaśnić na przykładzie. Nflx rsquos 15-minutowa średnia zmienność wynosi 0,330615 minut. Jeśli względna objętość Nflx w momencie ostrzeżenia wynosi 1,5 (to jest, handel na poziomie 50 powyżej tego, co normalnie odbywa się w tym momencie dnia ostrzeżenia w oparciu o skumulowaną objętość dnia), wówczas wahania wynoszą 0,50 ( czyli 0,33061,5). Sprawdź wartości zmienności dowolnych zapasów w sekcji Badania zapasów Trade-Ideas. Wyobraźmy sobie, że używamy przystanku o wartości 0.50 i próbujemy pozostać w skrócie GS lub mamy duże szanse, że będziecie mieli rację co do transakcji, ale przestaniecie, tylko po to, by oglądać akcje dokładnie tak, jak wam się wydawało, co, jak wszyscy wiemy, jest bolesne. Wiggle tworzy niestandardowy stop, który uwzględnia charakterystykę każdego towaru. Wiggle jest używana w strategii, ldquoModified Atr Volatility Stoprdquo i jest oparta na inwentaryzacji Trade-Ideas alertów i filtrów znajdujących się w naszym flagowym produkcie, Trade-Ideas Pro. Zasady handlu są modelowane i testowane wstecz w jego narzędziu dodatkowym The OddsMaker. Rysunek 16: IDENTYFIKACJA HANDLOWA, KONFIGURACJA ALERTÓW. Poniżej przedstawiono kombinację alertów i filtrów używanych do tworzenia zmodyfikowanej strategii zatrzymania zmienności ATR Sylvain Vervoorts. Wpisz lub skopiuj ten skrócony ciąg bezpośrednio do przeglądarki, a następnie kopiuj pełnotekstowy odnośnik do Trade-Ideas PRO, używając funkcji LdquoCollaboraterdquo (kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym oknie strategii): Ta strategia pojawia się również na blogu Trade-Ideas, marketmovers. blogspot. lub możesz zbudować strategię z rysunku 16, który pokazuje konfigurację tej strategii, w której używane jest jedno ostrzeżenie i dziewięć filtrów z następującymi ustawieniami: Uruchomiony teraz (w 1 minucie lub mniej), 0,75 Minimalny filtr 5 () Max Filtr cen 50 () Tutaj pojawiają się definicje tych wskaźników: trade-ideasHelp. html. Thatrsquos strategia, ale co z zasadami handlu Jak powinny być szanse, że strategia znajdzie się w obrocie Dla stop-loss, użyliśmy jednej z bardziej zaawansowanych opcji dostępnych w OddsMaker. Zamiast tradycyjnego stop-loss, wybraliśmy ldquoAnother alertrdquo jako warunek wyjścia o nazwie ldquoTrailing stop, volatility down. rdquo Ten alert jest uruchamiany, gdy cena akcji spada o wartość równą średniej 15-minutowej zmienności pomnożonej przez liczbę 15 - minute bary decydujemy na mdash w tym przypadku, 2. Na przykład, jeśli średnia 15-minutowa zmienność wynosi 10 centów, to alert nie uruchomi się, dopóki akcja nie spadnie o co najmniej 20 centów. Oto, co The OddsMaker testował w ciągu ostatnich trzech tygodni zakończonych 492009, biorąc pod uwagę następujące zasady handlu: W każdym ostrzeżeniu sprzedaj krótki symbol (cena przesuwa się w dół, aby odnieść sukces). Zaplanuj wyjście dla zapasów 30 minut po wejściu Rozpocznij handel od handel otwarty i stop 30 minut później Ustaw stop za pomocą alertu, trailing stop, zmienność w dół, z ustawieniem dwóch słupków Podsumowanie OddsMaker dostarcza dowodów na to, jak dobrze strategia ta i nasze reguły handlu miały miejsce. Ustawienia pokazano na rysunku 17. Rysunek 17: IDENTYFIKACJA HANDLOWA, ODDSMAKER. Oto konfiguracja analizy historycznej dla zmodyfikowanej strategii zatrzymania zmienności ATR. Wyniki (ostatnia weryfikacja historyczna za trzytygodniowy okres zakończony 492009 r.) Przedstawiono na ryc. 18. Podsumowanie brzmi następująco: Strategia ta wygenerowała 498 transakcji, z czego 339 przyniosło zyski przy kursie wygranych 68,07. Przeciętny zwycięski handel wygenerował 0,38 zysku, a przeciętny przegrany stracił 0,18. Wygrane netto wynikające z zastosowania tej strategii w ciągu 15 dni handlowych wygenerowały 105,06 punktów. Jeśli zwykle sprzedajesz partie o 100 częściach, strategia ta wygenerowałaby 10 506. Współczynnik z-score lub współczynnik pewności, że następny zestaw wyników będzie mieścić się w tym strategize average winner and loser, wynosi 100. Rysunek 18: IDENTYFIKACJA HANDLOWA, WYNIKI. Oto przykładowe wyniki The Oddsmaker dla zmodyfikowanej strategii ATR dotyczącej zmienności. Możesz znaleźć wyjaśnienie Backtest wyników The OddsMaker bardziej szczegółowo z podręcznika użytkownika online w trade-ideasOddsMakerHelp. html. METASTOCK: Średni punkt końcowy z prawdziwym zakresem (VERVOORT ARYCYLE CODE) Kod MetaStock do wprowadzenia metody tradycyjnego zatrzymania z prawdziwym dystansem, opisanej przez autora Sylvain Vervoort In ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo w tym wydaniu, podano poniżej. Pierwotnie opublikowany w czerwcowym numerze magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment