Najlepszy system średniej ruchomej

Test na znalezienie najlepszej ruchomej średniej strategii sprzedaży Dr. Winton Felt Aby rozwijać lub udoskonalać nasze systemy transakcyjne i algorytmy, nasi handlowcy często przeprowadzają eksperymenty, testy, optymalizacje i tak dalej. Przetestowaliśmy kilka strategii sprzedaży i teraz dzielimy się niektórymi z tych ustaleń. R. Donchian, spopularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 20-dniową średnią kroczącą. R. C. Allen spopularyzował system, w którym następuje sprzedaż, jeśli 9-dniowa średnia krocząca przekroczy 18-dniową średnią kroczącą. Niektórzy handlowcy uważają, że rezygnują mniej z osiągniętych zysków, jeśli używają krótszej, długiej średniej kroczącej. Ci ludzie wolą sprzedać, jeśli 5-dniowa średnia krocząca przekroczy 10-dniową średnią kroczącą. Handlowcy używali odmian tych pomysłów (niektórzy zachwalali korzyści jednej odmiany, a inni zachwalali korzyści innej). Jeden handlowiec powiedział nam o skrzyżowaniu 7-dniowej i 13-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Ponieważ system ten miał pewne zalety, został uwzględniony w testach do celów porównawczych. Strategie objęte tą serią testów obejmowały wszystkie systemy dualne, w których krótsza średnia ruchowa wynosiła od 4 dni do 50 dni, a dłuższa średnia ruchoma mieściła się między krótką średnią ruchomą długości i 200 dni. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej popularnych systemów i odmian tych systemów. Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekracza swoją prostą 18-dniową średnią kroczącą, Sprzedaj, jeśli prosta 10-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekroczy swoją 18-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli zwykła średnia ruchoma 10-dniowa średnia krocząca przekracza swoją prostą 19-dniową średnią ruchomą, Sell, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca stockrsquos przekracza swoją prostą 19-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 9-dniowa średnia krocząca akcji spadnie poniżej swojej 20-dniowej średniej kroczącej, Sprzedaj, jeśli prosta 10-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą 20-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedzi swoją prostą 18-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca przekracza swoją prostą 18-dniową średnią kroczącą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą 20-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca przekroczy swój zwykły 20-dniowy ruchomy uśredniony e, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedza swoją prostą, 9-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli prosta 4-dniowa średnia krocząca akcji wyprzedzi swoją prostą 9-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli akcje są proste 4-dniowe średnie ruchome krzyże poniżej prostej 10-dniowej średniej kroczącej, Sprzedaj, jeśli prosta 5-dniowa średnia krocząca wyprzedza swoją prostą 10-dniową średnią ruchomą, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca w trybie wykładniczym 7-dniowa przekracza średnią wykładniczą 13 dni średnia, Sprzedaj, jeśli średnia krocząca w trybie wykładniczym 7-dniowej średniej kroczącej przekracza swoją wykładniczą średnią kroczącą z 14 dni. Chcieliśmy uniknąć dopasowania typu "doublecurve". Chcieliśmy przetestować te strategie w szerokim zakresie zasobów reprezentujących różne branże i sektory rynku. Ponadto chcieliśmy przetestować różne warunki rynkowe. Dlatego przetestowaliśmy strategie na każdym z około 3000 zapasów przez okres około 9 lat (lub przez okres, w którym akcje są przedmiotem obrotu, jeśli są sprzedawane przez mniej niż 9 lat), uwzględniające prowizje, ale bez quotsu. Zjawisko to pojawia się, gdy zlecenie sprzedaży wynosi 30, ale cena, przy której realizowana jest sprzedaż, wynosi 29,99. W takim przypadku poślizg byłby jednym groszem na akcję. Ta sama strategia quotbuyquot była konsekwentnie stosowana dla każdego testu. Jedyną zmienną była reguła sprzedaży. Dla każdej strategii wyliczyliśmy zwroty wszystkich zasobów. Przeprowadziliśmy łącznie 47.312 testów. Ideą tego eksperymentu było sprawdzenie, która z tych sprzedawanych dyscyplin osiągnęła najlepsze wyniki przez większość czasu dla większości zasobów. Pamiętaj, że opłacalność systemu stosowanego do pojedynczego zasobu (nawet jeśli jest to powtórzone dla 3000 zasobów, jak w naszym teście), nie daje pełnego obrazu. Rentowność za jednostkę zainwestowanego czasu jest lepszym sposobem na porównanie systemów. Przeprowadzając ten test na giełdach papierów wartościowych, wymagaliśmy, aby każdy system musiał czekać na nowy sygnał kupna w konkretnym testowanym magazynie. W prawdziwym życiu inwestor może przeskoczyć do innej akcji natychmiast po sprzedaży. W związku z tym przedsiębiorca miałby niewielki lub żaden nie przekroczyłby limitu czasu podczas oczekiwania na kolejny zakup. System, który jest mniej rentowny, ale wcześniej opuszcza pozycję, może zatem generować większe zyski w ciągu roku poprzez reinwestowanie w inne zabezpieczenia, gdy tylko zostanie sprzedany pierwszy. Z drugiej strony, byłoby to gorszym wykonawcą, gdyby musiał czekać na następny sygnał kupna na tym samym magazynie, podczas gdy inny wolniejszy system wciąż trzymał i zarabiał pieniądze. Zatem system, który przechwytuje zysk 10 w ciągu 20 dni, może nie porównywać się dobrze z innym systemem, który przechwytuje tylko 7 zysków w ciągu pierwszych 10 dni tego samego ruchu, a następnie sprzedaje, aby zająć inne miejsce w innym miejscu. Różne systemy sprzedaży są uporządkowane poniżej według ich dochodowości. Lewa kolumna to krótka średnia ruchoma, a środkowa kolumna to długa średnia ruchoma. Sygnały sprzedaży zostały wygenerowane, gdy krótka średnia przekroczyła średnią długoterminową. Prawa kolumna to łączna rentowność dla wszystkich badanych stad. Kluczowym elementem porównania nie jest faktyczna wielkość zysku dla każdego systemu sprzedaży. Różniłoby się to znacznie w przypadku różnych kombinacji systemów typu quotbuyquot i quotquotquot. Nie testowaliśmy rentowności żadnego kompletnego systemu, ale względnej wartości różnych systemów cytowanych w oderwaniu od odpowiednich optymalnych dyscyplin z kwotami. Jak widać z tabeli, sprzedaż, gdy 9-dniowa średnia krocząca przekroczyła 18-dniową średnią ruchomą, nie była tak zyskowna jak sprzedaż, gdy 10-dniowa średnia krocząca przekroczyła 20-dniową średnią ruchomą. Średnia pięciodobowa średnia dzienna Donchianrsquos z 20-dniowej średniej była również bardziej opłacalna niż średni 9-dniowy średniokres średniej z 18-dniowej. Wszystkie testy były identyczne. Jedyną zmienną była kombinacja wybranych średnich ruchomych. Dwa systemy wykładnicze znalazły się na samym dole listy pod względem rentowności. Nie czytaj tego raportu bez czytania kolejnego raportu, klikając link pod tabelą. Tabela zawiera tylko część historii. Badanie to nie było również próbą pomiaru względnej efektywności kompletnych systemów. Na przykład R. C. System Allen39s (jako kompletny system) może znacznie przewyższyć jeden z systemów nad nim w poniższej tabeli. Punkt wejścia systemu ma wielki związek z zyskiem uzyskanym w punkcie wyjścia systemu. Punkty wejścia różnych systemów zostały zignorowane w tym badaniu. Badanie to potwierdza pogląd, że strona sprzedająca potrójnego systemu średniej ruchomej w oparciu o średnią ruchomą wynoszącą 5, 10 i 20 dni może być bardziej opłacalna niż strona sprzedająca podobne 4-, 9-, 18 średnia z dnia na dzień. Ma dodatkową zaletę, umożliwiającą nam monitorowanie przekroczenia 5-dniowej średniej kroczącej w dół w stosunku do 20-dniowej średniej kroczącej. Ta ostatnia jest systemem Donchianrsquos i jest to silny system sam w sobie (daje również wcześniejsze sygnały niż kombinacje 9-18 lub 10-20). Dlatego też, w tym 5-, 10- i 20-dniowe średnie ruchome na naszych wykresach daje nam dodatkową opcję. Możemy użyć systemu potrójnego, ruchomego średnio w ciągu 5, 10 i 20 dni, aby wygenerować nasze sygnały sprzedaży lub możemy użyć systemu podwójnie ruchomego średniej wielkości Donchianrsquos 5-, 20-dniowego. Jeśli wzorzec zapasów nie wygląda lub nie jest właściwy, 5-dniowy średni dzienny krzyż daje nam wcześniejsze wyjście. W przeciwnym razie możemy poczekać na zwrot 10-20. Chociaż mogliśmy rozróżnić różnice pomiędzy najwyższymi systemami, należy pamiętać, że różnice w całkowitym całkowitym przychodzie w całym okresie testowania były bardzo małe w ujęciu procentowym. Na przykład różnica między systemem z najwyższym wynikiem a miejscem na ósmym miejscu wyniosła tylko około 2,4. Jeśli rozwiążesz ten problem przez cały czas trwania badania, zobaczysz, że różnice roczne są naprawdę niewielkie. W odniesieniu do kompletnych systemów, system 9-, 18-dniowy może być bardziej opłacalny niż system 10-, 20-dniowy lub system Donchian. Aby zapoznać się z tymi uwagami i innymi uwagami oraz informacjami, zobacz raport uzupełniający: Test, aby znaleźć najlepszą ruchomą średnią Strategię sprzedaży: Komentarze i obserwacje. Zyskaj więcej na ten temat i zobacz listę tutoriali na temat dyscyplin dla inwestorów i handlowców. Kopia praw autorskich 2008 - 2018 od StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC Dr. Winton Felt utrzymuje wiele darmowych samouczków, alertów giełdowych, a wyniki skanera w Stockdisciplines ma stronę przeglądu rynku na stronie stockdisciplinesmarket-review zawiera informacje i ilustracje dotyczące wstępnego zestawienia wyników. w alertach stockdisciplinesstock oraz informacje i filmy o stratach stopu dostosowanych pod kątem zmienności na stronie stockdisciplinesstop-loss Informacja dla webmasterów Jeśli chcesz opublikować ten artykuł na swoim blogu lub stronie internetowej, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy przestrzegasz naszych Warunków korzystania z Wydawcy i umowy. Publikując ten artykuł, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszych Warunków korzystania i umów wydawcy. Możesz zapoznać się z Warunkami użytkowania i umowami wydawcy, klikając następujący niebieski odnośnik oferty. Warunki Wszystkie strony na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Copyright copy 2008 - 2018 by StockDisciplines Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób. - StockDisciplines 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 Stany Zjednoczone. Inwestowanie i inwestowanie na rynkach papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem straty. Ta strona internetowa NIGDY nie zaleca, aby DOWOLNE osoby kupowały lub sprzedawały JAKIEKOLWIEK papiery wartościowe. Nie udziela indywidualnych porad inwestycyjnych. i nic tutaj nie powinno być interpretowane tak, jak gdyby miało. Czytelnicy tej witryny powinni zasięgnąć porady licencjonowanego specjalisty w zakresie swoich osobistych inwestycji. StockDisciplines nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie. WAŻNA INFORMACJA Korzystając z tej strony, akceptujesz nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności. Zobacz je, klikając ich linki w dolnej części menu po lewej stronie każdej strony. Jak używać średniej ruchomej zwrotnicy, aby wprowadzić transakcje. Teraz wiesz, jak określić trend, kreśląc na średnich ruchomych na wykresach. Powinieneś także wiedzieć, że średnie ruchome mogą pomóc ci określić, kiedy trend się kończy i odwróci. Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić na wykresie kilka średnich ruchomych i poczekać na zwrot. Jeśli średnie ruchome krzyżują się, może to oznaczać, że trend wkrótce się zmieni, dając w ten sposób szansę na lepsze wejście. Dzięki lepszemu wejściu, masz szansę na włożenie mo8217 pipsów Jeśli Allen Iverson zarabiał na życie poprzez ruch killer crossover, to dlaczego nie możesz pozwolić ci spojrzeć na ten dzienny wykres USDJPY, aby pomóc wyjaśnić średnią ruchomą transakcję crossover. Od kwietnia do lipca para była w dobrym trendzie wzrostowym. Wyprzedano około 124,00, po czym powoli ruszyliśmy w dół. W połowie lipca widzimy, że 10 SMA przekroczyło 20 SMA. I co się potem wydarzy? Miły downtrend Jeśli miałbyś zwarcie na przecięciu ruchomych średnich, zrobiłbyś sobie prawie tysiąc pipsów Oczywiście, nie każdy handel będzie zwycięzcą tysiąca pipsów, zwycięzcą stu pipsów, a nawet Zwycięzca 10-pip. Może to być przegrana, co oznacza, że ​​musisz zastanowić się nad tym, gdzie umieścić stop loss lub kiedy czerpać zyski. Po prostu nie możesz wskoczyć bez planu. Co robią niektórzy handlowcy, to że zamykają swoją pozycję po dokonaniu nowego crossovera lub gdy cena przesunęła się o pozycję z góry określoną ilość pestek. Tak właśnie robi Huck w swoim systemie HLHB. Ona wychodzi, gdy nowy crossover został wykonany, ale na wszelki wypadek ma również stop loss na 150 pipsów. Powodem tego jest po prostu nie wiedzieć, kiedy następna zwrotnica będzie. Możesz poczuć się krzywdzącym, jeśli poczekasz zbyt długo Jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w systemie crossover, jest to, że podczas gdy pracują pięknie w niestabilnym i modnym środowisku, nie działają tak dobrze, gdy cena sięga. Dostaniesz hit z tonami sygnałów zwrotnicy i możesz znaleźć się zatrzymany wiele razy, zanim ponownie złapać trend. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję. Średnie - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Średnie ruchome wygładzają dane o cenach, tworząc trend następujący po wskaźniku. Nie przewidują one kierunku cen, ale raczej określają bieżący kierunek z opóźnieniem. Średnie opóźnienie ruchu, ponieważ są one oparte na cenach z przeszłości. Pomimo tego opóźnienia, średnie ruchy pomagają w płynnej akcji cenowej i odfiltrowują hałas. Stanowią one również elementy składowe wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak Bollinger Bands. MACD i oscylator McClellana. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome można wykorzystać do określenia kierunku trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Tutaj znajduje się wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma powstaje przez obliczenie średniej ceny papieru wartościowego na określoną liczbę okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia krocząca to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się porusza. Stare dane są usuwane, gdy dostępne są nowe dane. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasu. Poniżej znajduje się przykład pięciodniowej średniej ruchomej ewoluującej w ciągu trzech dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje jedynie ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej kontynuowany jest przez zrzucenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo rosną od 11 do 17 w sumie przez siedem dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta z 13 do 15 w trzydniowym okresie obliczeniowym. Zauważ również, że każda średnia krocząca jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład średnia krocząca z pierwszego dnia wynosi 13, a ostatnia cena to 15 lat. Ceny poprzednich czterech dni były niższe, co spowodowało opóźnienie średniej ruchomej. Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia ruchoma zmniejsza opóźnienie, stosując większą wagę do ostatnich cen. Współczynnik zastosowany do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Istnieją trzy kroki do obliczenia wykładniczej średniej kroczącej. Najpierw oblicz prostą średnią ruchomą. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) musi się gdzieś zacząć, aby w pierwszej kalkulacji użyć prostej średniej kroczącej jako EMA z poprzedniego okresu. Po drugie, oblicz mnożnik wagi. Po trzecie, oblicz wykładniczą średnią ruchomą. Poniższy wzór dotyczy 10-dniowego EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia krocząca stosuje 18,13 wagi do najnowszej ceny. 10-okresowa EMA może być również nazywana 18,18 EMA. 20-okresowa EMA stosuje wagę 9,52 do ostatniej ceny (2 (201) 0,0952). Zwróć uwagę, że ważenie w krótszym okresie jest większe niż ważenie w dłuższym okresie czasu. W rzeczywistości waga zmniejsza się o połowę za każdym razem, gdy podwaja się średni okres kroczący. Jeśli chcesz nam konkretną wartość procentową dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby przekonwertować ją na przedziały czasowe, a następnie wprowadzić tę wartość jako parametr EMA039: Poniżej znajduje się przykład 10-dniowej prostej średniej kroczącej z 10-dniowego arkusza kalkulacyjnego dzienna wykładnicza średnia krocząca dla Intela. Proste średnie ruchome są proste i nie wymagają wielu wyjaśnień. Średnia z 10 dni po prostu przesuwa się, gdy pojawiają się nowe ceny i spadają stare ceny. Wykładnicza średnia ruchowa rozpoczyna się od prostej wartości średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszych obliczeniach przejmuje normalna formuła. Ponieważ EMA rozpoczyna się od prostej średniej kroczącej, jej prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana przed upływem 20 lub więcej okresów. Innymi słowy, wartość arkusza kalkulacyjnego Excela może różnić się od wartości wykresu z powodu krótkiego okresu obserwacji. Ten arkusz kalkulacyjny cofa się tylko o 30 okresów, co oznacza, że ​​wpływ prostej średniej kroczącej miał 20 okresów do rozproszenia. StockCharts ma co najmniej 250-okresów (zwykle znacznie więcej) do swoich obliczeń, więc skutki prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik opóźnienia Im dłużej średnia ruchoma, tym więcej opóźnienia. 10-dniowa wykładnicza średnia krocząca będzie dość uważnie wiązać się z cenami i wkrótce nastąpi po zmianie cen. Krótkie średnie ruchome są jak łodzie motorowe - zwinne i szybkie do zmiany. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera wiele przeszłych danych, które spowalniają ją. Dłuższe średnie ruchome są jak cysterny oceaniczne - letargiczne i wolno się zmieniają. Aby zmiana kursu trwała 100 dni, średnia ruchoma wymaga większego i dłuższego ruchu cenowego. Powyższy wykres przedstawia ETF SampP 500 z 10-dniową autoryzacją EMA podążającą za cenami i 100-dniowym szlifowaniem SMA. Nawet przy spadku z stycznia do lutego, 100-dniowa SMA odbyła kurs i nie została odrzucona. 50-dniowa SMA mieści się pomiędzy 10 a 100-dniową średnią kroczącą, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste i wykładnicze średnie ruchome Mimo że istnieją wyraźne różnice pomiędzy prostymi średnimi ruchomymi a wykładniczymi średnimi ruchomymi, jedno nie musi być lepsze od drugiego. Wykładnicze średnie kroczące mają mniejsze opóźnienie i dlatego są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Wykładnicze średnie ruchome obrócą się przed prostymi średnimi ruchomymi. Zwykłe średnie ruchome reprezentują rzeczywistą średnią cen w całym okresie. W związku z tym proste średnie ruchome mogą lepiej nadawać się do określania poziomów wsparcia lub oporu. Średnia preferencja ruchu zależy od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Aby znaleźć najlepsze dopasowanie, osoby prowadzące wykresy powinny eksperymentować z obydwoma typami średnich kroczących oraz różnymi ramami czasowymi. Poniższy wykres pokazuje IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniowym EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA była kontynuowana do końca marca. Zauważ, że SMA pojawił się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadają się do krótkoterminowych trendów i obrotu. Osoby zainteresowane trendami średniookresowymi zdecydowałyby się na dłuższe średnie ruchome, które mogłyby przedłużyć okresy o 20-60. Inwestorzy długoterminowi będą preferować średnie kroczące o 100 lub więcej okresach. Niektóre ruchome średnie długości są bardziej popularne niż inne. 200-dniowa średnia krocząca jest prawdopodobnie najbardziej popularna. Ze względu na jego długość jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następnie 50-dniowa średnia krocząca jest dość popularna ze względu na średnioterminowy trend. Wiele osób używających statystyk ruchomych 50-dniowych i 200-dniowych. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo ją obliczyć. Jeden po prostu dodał cyfry i przeniósł kropkę dziesiętną. Identyfikacja trendów Te same sygnały mogą być generowane za pomocą prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencje zależą od każdej osoby. Poniższe przykłady wykorzystują zarówno proste, jak i wykładnicze średnie kroczące. Termin średnia ruchoma dotyczy zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma pokazuje, że ceny generalnie rosną. Spadek średniej ruchomej wskazuje, że średnie ceny spadają. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend wzrostowy. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminowy trend zniżkowy. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Ten przykład pokazuje, jak dobrze przenoszą się średnie, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA została odrzucona w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zmiana kierunku w kierunku tej średniej ruchomej zajęła 15 minut. Te opóźniające się wskaźniki identyfikują odwrócenie tendencji w momencie ich wystąpienia (w najlepszym przypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym). MMM kontynuował spadki do marca 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA pojawiła się dopiero po tym wzroście. Jednak kiedy to nastąpiło, MMM kontynuował wzrost przez następne 12 miesięcy. Średnie kroczące doskonale sprawdzają się w silnych trendach. Podwójne zwrotnice Dwie ruchome wartości średnie mogą być używane razem do generowania sygnałów zwrotnych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to metodą podwójnego crossovera. Podwójne zwrotnice obejmują jedną względnie krótką średnią ruchomą i jedną względnie długą średnią ruchomą. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich ruchomych, ogólna długość średniej ruchomej określa ramy czasowe systemu. System wykorzystujący 5-dniową EMA i 35-dniową EMA zostanie uznany za krótkoterminową. System wykorzystujący 50-dniową SMA i 200-dniową SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Uparty crossover występuje, gdy krótsza średnia krocząca przekracza dłuższą średnią ruchomą. Jest to również znane jako złoty krzyż. Niedźwiedzia zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchowa przekracza średnią ruchomą. Jest to tzw. Martwy krzyż. Średnie ruchy zwrotne wytwarzają stosunkowo późne sygnały. W końcu system wykorzystuje dwa opóźniające wskaźniki. Im dłuższe okresy średniej ruchomej, tym większe opóźnienie sygnałów. Sygnały te działają świetnie, gdy pojawia się dobry trend. Jednakże, ruchomy przeciętny system crossover będzie wytwarzał wiele whipsaws w przypadku braku silnego trendu. Istnieje również metoda potrójnego crossover, która obejmuje trzy średnie ruchome. Ponownie, sygnał jest generowany, gdy najkrótsza średnia ruchowa przekracza dwie dłuższe ruchome. Prosty potrójny system crossover może obejmować 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe średnie ruchome. Powyższy wykres pokazuje Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona linia przerywana) i 50-dniową EMA (czerwona linia). Czarna linia to codzienne zamknięcie. Korzystanie z ruchomej średniej crossover spowodowałoby trzy whippaws przed złapaniem dobrego handlu. 10-dniowa EMA zerwała poniżej 50-dniowej EMA pod koniec października (1), ale nie trwało to długo, ponieważ 10-dniowy ruch powrócił powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał dłużej, ale następny niedoszły zwrot w styczniu (3) nastąpił pod koniec listopada, w wyniku czego nastąpiła kolejna bicz. Ten niedźwiedzi krzyż nie trwał długo, ponieważ 10-dniowa EMA wycofała się ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zapowiadał mocny ruch, gdy kurs przeszedł powyżej 20. Są tu dwa dania na wynos. Po pierwsze, crossovers są podatne na whipsaw. Filtr cenowy lub czasowy może być zastosowany w celu zapobiegania biczom. Handlowcy mogą wymagać przejścia na 3 dni przed podjęciem działań lub wymagają, aby 10-dniowa EMA przesunęła się ponad 50-dniową EMA o określoną kwotę przed podjęciem działań. Po drugie, MACD może służyć do identyfikacji i kwantyfikacji tych zwrotnic. MACD (10,50,1) pokaże linię przedstawiającą różnicę między dwiema wykładniczymi ruchomymi wartościami średnimi. MACD zmienia się w pozytywny podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator cen procentowych (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Zwróć uwagę, że MACD i PPO są oparte na wykładniczych średnich kroczących i nie są zgodne z prostymi średnimi ruchomymi. Ten wykres pokazuje Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200,1). Były cztery średniej ruchomej crossover w ciągu 2 12 lat. Pierwsze trzy spowodowały baty lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się od czwartego crossovera, gdy ORCL awansował do połowy lat 20-tych. Po raz kolejny, średnie ruchome crossovery działają świetnie, gdy trend jest silny, ale generują straty przy braku tendencji. Współbieżności cen Średnie ruchome mogą być również wykorzystywane do generowania sygnałów za pomocą prostych zwrotów cenowych. Pozytywny sygnał generowany jest, gdy ceny przekraczają średnią ruchomą. Niedźwiecki sygnał generowany jest, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Rozgraniczenia cen można łączyć w celu handlu w ramach większego trendu. Dłuższa średnia ruchoma ustawia ton dla większego trendu, a krótsza średnia ruchowa jest używana do generowania sygnałów. Można spodziewać się byczych krzyżyk cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej dłuższej średniej ruchomej. Byłoby to zgodne z większym trendem. Na przykład, jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni, kartownicy będą koncentrować się tylko na sygnałach, gdy cena wzrośnie powyżej 50-dniowej średniej kroczącej. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie niedźwiedzie krzyże byłyby ignorowane, ponieważ większy trend jest wyższy. Niedźwiecki krzyż sugerowałby jedynie wycofanie się w większym trendzie wzrostowym. Przesunięcie powyżej 50-dniowej średniej ruchomej oznaczałoby wzrost cen i kontynuację większego trendu wzrostowego. Następny wykres pokazuje Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Akcje przesunęły się powyżej i utrzymywały ponad 200-dniową średnią ruchomą w sierpniu. Spadki spadły poniżej 50-dniowej EMA na początku listopada i ponownie na początku lutego. Ceny szybko wróciły powyżej 50-dniowej EMA, aby zapewnić sygnały zwyżkujące (zielone strzałki) w harmonii z większym trendem wzrostowym. MACD (1,50,1) jest pokazane w oknie wskaźnika, aby potwierdzić krzyże cen powyżej lub poniżej 50-dniowej EMA. Jednodniowy EMA jest równy cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy zamknięcie jest powyżej 50-dniowej EMA i jest ujemne, gdy zamknięcie jest poniżej 50-dniowej EMA. Wsparcie i opór Średnie ruchome mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w okresie spadkowym. Krótkoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest również używana w pasmach Bollinger. Długoterminowy trend wzrostowy może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej kroczącej, która jest najpopularniejszą długoterminową średnią kroczącą. Jeśli tak, 200-dniowa średnia krocząca może zaoferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowana. To prawie jak samospełniające się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią kroczącą od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie zapewniało wiele razy podczas zaliczki. Po odwróceniu trendu dzięki podwójnemu wsparciu na szczycie, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór około 9500. Nie oczekuj dokładnego poziomu wsparcia i oporu ze średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki są napędzane emocjami, co sprawia, że ​​są podatne na przeinaczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnie ruchome mogą służyć do identyfikacji stref wsparcia lub oporu. Wnioski Zalety stosowania średnich kroczących należy porównać z wadami. Średnie kroczące to następujące po trendach lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą o krok za sobą. Niekoniecznie jest to jednak złe. W końcu trend jest twoim przyjacielem i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie ruchome zapewniają, że inwestor jest zgodny z obecnym trendem. Mimo że trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe poświęcają dużo czasu na zakresy transakcji, co sprawia, że ​​średnie ruchome są nieefektywne. Będąc w trendzie, średnie ruchy będą Cię utrzymywać, ale także dawać późne sygnały. Don039t spodziewać się sprzedaży na górze i kupić na dole za pomocą średnich ruchomych. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnich kroczących nie należy używać samodzielnie, lecz w połączeniu z innymi uzupełniającymi się narzędziami. Za pomocą ruchomych średnich można określić ogólny trend, a następnie użyć RSI do określenia poziomu wykupienia lub wyprzedania. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako nakładka ceny na stole warsztatowym SharpCharts. Korzystając z menu rozwijanego Nakładki, użytkownicy mogą wybrać prostą średnią ruchomą lub wykładniczą średnią kroczącą. Pierwszy parametr służy do ustawiania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole cenowe powinno być użyte w obliczeniach - O dla otwartego, H dla wysokiego, L dla niskiego i C dla zamknięcia. Przecinek służy do rozdzielania parametrów. Kolejny opcjonalny parametr można dodać, aby przesunąć średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (w przyszłości). Liczba ujemna (-10) przesunęłaby średnią ruchomą na lewe 10 okresów. Dodatnia liczba (10) przesunęłaby średnią ruchomą do właściwych 10 okresów. Wielokrotne średnie ruchome mogą zostać nałożone na wykres cenowy, po prostu dodając kolejną linię nakładki do stołu warsztatowego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i styl, aby rozróżnić wiele średnich kroczących. Po wybraniu wskaźnika otwórz Opcje zaawansowane, klikając mały zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą również służyć do dodawania ruchomej średniej nakładki do innych wskaźników technicznych, takich jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykres na żywo z kilkoma różnymi średnimi ruchomymi. Używanie średnich kroczących za pomocą skanów StockCharts Oto kilka przykładowych skanów, które członkowie StockCharts mogą wykorzystać do skanowania w różnych średnich ruchomych sytuacjach: Bullish Moving Average Cross: to skanowanie szuka zapasów z rosnącą 150-dniową prostą średnią kroczącą i wzrostem o 5 - dzień EMA i 35-dniowa EMA. 150-dniowa średnia krocząca rośnie tak długo, jak długo utrzymuje się powyżej poziomu sprzed pięciu dni. Przeciążenie występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się powyżej 35-dniowej EMA na ponad średnią głośność. Niedźwiedzia średnia ruchoma: te skany szukają zapasów o spadającej 150-dniowej prostej średniej kroczącej i niedźwiedzim krzyżu 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA. 150-dniowa średnia krocząca spada tak długo, jak utrzymuje się poniżej poziomu sprzed pięciu dni. Niedźwiedzia krzyż występuje, gdy 5-dniowa EMA przenosi się poniżej 35-dniowej EMA na ponad przeciętną objętość. Dalsze badania Książka Johna Murphy'ego39 zawiera rozdział poświęcony ruchomym średnim i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady średnich kroczących. Ponadto Murphy pokazuje, jak średnie ruchome współdziałają z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu opartymi na kanałach. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy