Mql5 moving average crossover

Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) to dynamiczny wskaźnik śledzący trend. Wskazuje korelację między dwiema średnimi kroczącymi ceny. Wskaźnik techniczny średniej ruchomej zbieżności (MACD) to różnica między 26-okresowymi a 12-okresowymi wykładniczymi wartościami ruchomymi (EMA). Aby wyraźnie pokazać możliwości zakupu, na wykresie MACD naniesiono tak zwaną linię sygnału (9-okresowa średnia ruchoma wskaźnika). MACD jest najbardziej skuteczny na szeroko rozwijających się rynkach handlowych. Istnieją trzy popularne sposoby wykorzystania średniej ruchomej zbieżności: zwrotnice, przekroczenie warunków i rozbieżności. Crossovers Podstawową zasadą handlu MACD jest sprzedaż, gdy MACD spadnie poniżej linii sygnałowej. Podobnie, sygnał kupna występuje, gdy średnia ruchomej zbieżności wzrasta powyżej jej linii sygnałowej. Popularny jest również zakup, gdy MACD idzie powyżej zera. OverboughtOversold Conditions MACD jest również przydatny jako wskaźnik overboughtooldold. Kiedy krótsza średnia ruchowa odciąga się dramatycznie od dłuższej średniej ruchomej (tj. Wzrost MACD), prawdopodobnie cena symbolu jest zbyt duża i wkrótce powróci do bardziej realistycznych poziomów. Rozbieżność Wskazanie, że koniec aktualnej tendencji może być blisko, gdy MACD odbiega od symbolu. Bycza rozbieżność występuje wtedy, gdy wskaźnik średniej ruchomej zbieżności osiąga nowe maksima, a ceny nie osiągają nowych najwyższych poziomów. Biedna dywergencja ma miejsce, gdy MACD dokonuje nowych niskich poziomów, a ceny nie osiągają nowych minimów. Obie te rozbieżności są najbardziej znaczące, gdy występują na względnie wysokich wyjściowych poziomach. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczanie MACD oblicza się odejmując wartość 26-okresowej wykładniczej średniej kroczącej od 12-okresowej wykładniczej średniej kroczącej. Prostą średnią ruchomą MACD (linii sygnałowej) z 9-kropkowaną prostą wykreślono następnie na wierzchu MACD. MACD EMA (ZAMKNIJ, 12) - EMA (ZAMKNIJ, 26) SYGNAŁ SMA (MACD, 9) EMA Wykładnicza ruchoma Średnia SMA Prosta średnia ruchoma SIGNAL linia sygnału wskaźnika. Dwie średnie ruchome alarmy Crossover Serie MT4 Klasyczna wśród klasyków: przejście dwóch średnich kroczących wraz z różnego rodzaju alertami i funkcjami poprawiającymi wizualizację na wykresie. Przekraczanie 2 średnich kroczących (MA) na bieżącym pasku lub przy zamknięciu ostatniego taktu (zalecane) Oba MA mogą być ustawione dla dowolnej z następujących metod uśredniania: średnia ruchoma prosta (SMA), wykładnicza średnia ruchoma (EMA), wygładzona średnia ruchoma (SMMA), średnia ważona ruchoma (LWMA) Obydwie wartości MA można ustawić dla dowolnego okresu uśredniania i dla dowolnej z następujących cen: Zamknij, Otwórz, Wysoka, Niska, Średnia, Typowa lub Ważona Użytkownik może wybrać styl rysowania obu MA w celu ulepszenia wizualizacji na wykresie Dowolny rodzaj alertów może być włączony: okno dialogowe, wiadomość e-mail, powiadomienia SMS dla smartfonów i tabletów oraz alerty dźwiękowe Domyślnie są wysyłane strzałki w górę dla kupowania sygnałów i strzałek w dół dla sygnałów sprzedaży. użytkownik może wybrać styl rysowania strzałek Zawiera minimalną przerwę między MA w celu sprawdzenia poprawności przejścia Działa poprawnie pod dowolnym symbolem (bez względu na to, jak jest egzotyczny) i dowolnym przedziałem czasu Kompatybilny z dowolną platformą MetaTrader, niezależnie od liczby cyfr ts lub inne parametry Kompatybilne z dowolnym innym narzędziem (wskaźnikiem, EA lub skryptem) bez spowalniania wydajności terminalu i operacji handlowych. Jesteśmy niewielkim zespołem coderstraderów, którzy zapewniają profesjonalne usługi programistyczne dla świata handlu, głównie na platformie MetaTrader. Nasz zespół ma około 7 lat (przeciętnie) doświadczenia w handlu i około 6 lat (średnio) poświęconych programowaniu dla MetaTrader. Opracowaliśmy Skrypty, Wskaźniki i Expert Advisors dla wielu klientów na całym świecie i na własny użytek. Proste systemy Expert Advisor Proste szanse mają największe szanse na to, że nie osiągną nadmiernej krzywej. Jednak dodanie prostego filtra do solidnego systemu może być świetnym sposobem na zwiększenie jego rentowności, pod warunkiem, że przeanalizujesz również, w jaki sposób może on zmienić wszelkie ryzyko lub uprzedzenia wbudowane w system. Moving Average Crossover System z filtrem RSI jest tego doskonałym przykładem. Informacje o systemie Ten system wykorzystuje SMA 30 jednostek dla szybkiej średniej i 100 jednostek SMA dla niskiej średniej. Ponieważ jego szybka średnia ruchoma jest nieco wolniejsza niż SPY 10100 Long Moving Average Crossover System. powinno generować mniej całkowitych sygnałów handlowych. Ciekawe, czy to prowadzi do wyższego wskaźnika wygranych. System wykorzystuje również wskaźnik RSI jako filtr. Ma to na celu utrzymanie systemu z transakcji na rynkach, które nie są trendy, co powinno również prowadzić do wyższego wskaźnika wygranych. System wchodzi w pozycję długą, gdy SMA 30 jednostek przekracza 100 jednostek SMA, jeśli RSI jest powyżej 50. Wchodzi w krótką pozycję, gdy SMA 30 jednostek przekracza SMA 100 jednostek, jeśli wskaźnik RSI jest poniżej 50. Wyjścia systemu pozycja długa, jeśli SMA 30 jednostek przekracza wartość SMA 100 jednostek, lub RSI spada poniżej 30. Opuszcza pozycję krótką, jeśli SMA 30 jednostek przekracza wartość SMA 100 jednostek, lub RSI wzrasta powyżej 70. Wprowadza również zatrzymanie z opóźnieniem, które jest oparte na zmienności rynku i ustala początkowe zatrzymanie na ostatnim niskim poziomie dla pozycji długiej lub ostatniej wysokiej dla pozycji krótkiej. Dzienny wykres FXI, ETF EURUSD, pokazuje reguły systemowe w działaniu 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA RSI gt 50 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA RSI lt 50 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA lub RSI spada poniżej 30, lub Trailing Stop jest trafiony, lub Początkowy Stop jest trafiony Wyjdź Krótki Kiedy: 30 jednostek SMA przekracza 100 jednostek SMA, lub RSI wzrośnie powyżej 70, lub Trailing Stop zostanie trafiony, lub Initial Stop zostanie trafiony Backtesting Results Wyniki testu historycznego I znalezione dla tego systemu były z rynku Euro vs US Dollar od 2004 do 2017 r. przy użyciu dziennego przedziału czasowego. W ciągu tych siedmiu lat system wykonał tylko 14 transakcji, więc zdecydowanie odfiltrował dużą część akcji. Pytanie brzmi, czy odfiltrowało dobre transakcje, czy te złe. Z tych 14 transakcji, osiem zostało wygranych, a sześć przegranych. Daje to systemowi 57 zwycięstw, co, jak wiemy, może być bardzo dobrze sprzedane, pod warunkiem, że stopa zysku jest również silna. Raporty analizy historycznej dla systemów forex używają statystyki zwanej współczynnikiem zysku. Liczba ta jest obliczana poprzez podzielenie zysku brutto przez stratę brutto. Daje nam to średni zysk, jakiego możemy oczekiwać od jednostki ryzyka. Wyniki tego raportu z analizy historycznej dały temu systemowi współczynnik zysku równy 3,61. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie system zapewni dodatnie zwroty. Dla porównania, potrójny ruchomy system zwrotnicy miał tylko współczynnik zysku 1,10, więc system średniej ruchomej zwrotnicy z RSI jest prawdopodobnie trzy razy bardziej opłacalny. Oznacza to, że użycie większej liczby dla szybkiej średniej ruchomej i dodanie filtra RSI musi odfiltrować niektóre mniej produktywne transakcje. Liczby te są dodatkowo wspierane przez fakt, że średni zysk był niewiele ponad dwa razy większy niż średnia strata. Jednak pomimo tych dodatnich współczynników, system poniósł maksymalny wypłatę prawie 40. Rozmiar próbki Fakt, że system ten daje tak mało sygnałów jest zarówno jego największą siłą, jak i największą słabością. Wprowadzanie mniejszej ilości transakcji i utrzymywanie ich przez dłuższy czas spowoduje, że koszty transakcji staną się czynnikiem. Jednak analiza 14 transakcji, które miały miejsce w ciągu siedmiu lat, może doprowadzić do przekręcenia wyników z powodu małej liczebności próby. Ciekaw jestem, jak ten system by działał, gdyby był sprzedawany w kilkunastu różnych parach walutowych w tym samym okresie czasu. Co więcej, jak by się to udało, gdyby backtest cofnął się o 50 lat lub przetestował system na indeksach giełdowych lub towarach. Jest wyraźnie pozytywna statystyka, która uzasadnia dalszą eksplorację tego systemu, ale głupotą byłoby handlować prawdziwymi pieniędzmi w oparciu o wyniki 14 transakcji. Przykład handlu Przykład tego systemu w pracy można zobaczyć na aktualnym wykresie FXI. Około 18 marca tego roku 30-dniowa SMA przekroczyła 100-dniową SMA. W tym czasie wskaźnik RSI również był poniżej 50. To spowodowałoby krótką pozycję gdzieś poniżej 36. Początkowy postój prawdopodobnie zostałby umieszczony powyżej ostatniej wysokości 38. W połowie kwietnia cena spadła do 34 i siedzieliśmy z niezłym zyskiem. Cena następnie odbiła się, by niemal wyzwolić nasz początkowy przystanek na 38 na początku maja, zanim do końca czerwca spadła prawie do 30 punktów. Od tamtej pory odbiło się na zakresie 34. W żadnym momencie żadnej z tych czynności 30-dniowa SMA nie przekraczała 100-dniowej SMA, a RSI pozostała poniżej 70. Dlatego żadna z nich nie wywołałaby wyjścia. Podczas gdy cena zbliżyła się do naszego pierwszego przystanku, nie dotarła do nas, więc to również zatrzymałoby nas w handlu. Jedyną rzeczą, która mogłaby spowodować wyjście, byłaby trailing stop, co zależałoby od tego, na jak dużą zmienność możemy to ustawić. Jest jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć, czy chcielibyśmy zostać zatrzymani, czy nie. Informacje o wskaźniku RSI Wskaźnik RSI został opracowany przez J. Wellesa Wildera i znalazł się w jego książce z 1978 r. Nowe koncepcje w technicznych systemach handlu. Jest to wskaźnik momentu, który oscyluje pomiędzy zerem a 100, wskazując na szybkość i zmianę ceny. Wielu handlarzy pędu używa RSI jako wskaźnika overboughtooldold. RSI oblicza się przez pierwsze obliczenie RS, które jest średnim zyskiem z ostatnich n okresów podzielonym przez średnią utratę ostatnich n okresów. Wartość n wynosi zwykle 14 dni. RS (Average Gain) (Utrata Średnia) Po obliczeniu RS, następujące równanie jest używane do uczynienia tej wartości wskaźnikiem oscylacyjnym: RSI 100 8211 100 (1 RS) To da nam wartość pomiędzy zerem a 100. Dowolna wartość powyżej 70 jest ogólnie uważane za wykup, a każda wartość poniżej 30 jest uważana za wyprzedaną. Ponieważ jednak system ten jest systemem śledzącym trend, wykupienie i wyprzedanie nie ma zwykle negatywnych konotacji.